TY  - GEN
AB  - When building an econometric model, the equation residuals may be both simultaneously and temporally correlated. In the following Monte Carlo Study I try to visualize the effect of that problem on the estimators generated by six different methods of estimation. I postulate a two-equation model without a lagged endogenous variable. In this system I change various parameters: the sample period size, the level of simultaneous correlation, the level of autocorrelation, and the residual variances. This study is the second part of my MA thesis, which is written in French, presented at the University of Montreal.
AB  - Un des problèmes auxquels nous faisons face lors de l'estimation d'un modèle économétrique est la présence de résidus corrélés instantanément et temporellement. Dans l'étude de Monte-Carlo qui suit, nous tentons de visualiser l'effet de ce problème sur les estimateurs obtenus par six différentes méthodes d'estimation. Le modèle utilisé est un modèle fictif à deux équations sans variables endogènes retardées. Dans ce système nous faisons varier différents paramètres: la taille de l'échantillon, le niveau de corrélation instantanée, le niveau d'autocorrélation et la variance des résidus. Cette étude est tirée de ma thèse de maîtrise (texte français) présentée à l'Université de Montréal.
AD  - Bank of Canada
AU  - Aubry, Jean-Pierre
DA  - 1973
DO  - 10.34989/tr-1
DO  - DOI
ID  - 4234
L1  - https://www.oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/4234/files/A%20Monte%20Carlo%20Study%20of%20the%20Estimation%20of%20an%20Overidentified%20Model%20with%20Temporally%20Dependent%20Residuals.pdf
L2  - https://www.oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/4234/files/A%20Monte%20Carlo%20Study%20of%20the%20Estimation%20of%20an%20Overidentified%20Model%20with%20Temporally%20Dependent%20Residuals.pdf
L4  - https://www.oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/4234/files/A%20Monte%20Carlo%20Study%20of%20the%20Estimation%20of%20an%20Overidentified%20Model%20with%20Temporally%20Dependent%20Residuals.pdf
LA  - eng
LK  - https://www.oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/4234/files/A%20Monte%20Carlo%20Study%20of%20the%20Estimation%20of%20an%20Overidentified%20Model%20with%20Temporally%20Dependent%20Residuals.pdf
N2  - When building an econometric model, the equation residuals may be both simultaneously and temporally correlated. In the following Monte Carlo Study I try to visualize the effect of that problem on the estimators generated by six different methods of estimation. I postulate a two-equation model without a lagged endogenous variable. In this system I change various parameters: the sample period size, the level of simultaneous correlation, the level of autocorrelation, and the residual variances. This study is the second part of my MA thesis, which is written in French, presented at the University of Montreal.
N2  - Un des problèmes auxquels nous faisons face lors de l'estimation d'un modèle économétrique est la présence de résidus corrélés instantanément et temporellement. Dans l'étude de Monte-Carlo qui suit, nous tentons de visualiser l'effet de ce problème sur les estimateurs obtenus par six différentes méthodes d'estimation. Le modèle utilisé est un modèle fictif à deux équations sans variables endogènes retardées. Dans ce système nous faisons varier différents paramètres: la taille de l'échantillon, le niveau de corrélation instantanée, le niveau d'autocorrélation et la variance des résidus. Cette étude est tirée de ma thèse de maîtrise (texte français) présentée à l'Université de Montréal.
PB  - Bank of Canada
PY  - 1973
T1  - A Monte Carlo Study of the Estimation of an Overidentified Model with Temporally Dependent Residuals
TI  - A Monte Carlo Study of the Estimation of an Overidentified Model with Temporally Dependent Residuals
UR  - https://www.oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/4234/files/A%20Monte%20Carlo%20Study%20of%20the%20Estimation%20of%20an%20Overidentified%20Model%20with%20Temporally%20Dependent%20Residuals.pdf
Y1  - 1973
ER  -